什么是赫斯特指数?

赫斯特指数是趋势持续性的度量。 用于数据预测以修改随机序列。 根据一些金融理论家的说法,股价是随机波动的。 如果是这种情况,那么估计赫斯特指数对于预测未来价格非常重要,因为它描述了看似随机运动中的趋势。

赫斯特指数可以取零到一之间的任何值。 如果大于0.5,则该趋势将持续存在,这意味着增加之后可能会再次增加,而减少之后可能会随之减少。 低于0.5的指数表示抗持久性,这意味着一个方向上的移动使另一方向上的移动更可能发生。 如果赫斯特(Hurst)指数接近0.5,则该模式是随机的,并且没有运动预测下一个。

在金融领域,赫斯特指数的概念与预测股票价格之类的金融数据有关。 一些投资者相信股票价格的格局。 他们试图通过查看股票过去的表现来预测股票的走势。 股票模式的一个例子是“头和肩膀”:股票最初是由于最初的热情而上涨,然后在利息减少时,投资者开始买入低价。 价格达到峰值并开始下降之后,它再次反弹,然后稳定在一个相当稳定的水平。

莫里斯·肯德尔(Maurice Kendall)在1953年提出的随机游走理论消除了股票价格模式的重要性。 该理论基于一个醉酒的男子站在路灯柱上的图像。 每走一步,他都有可能朝任何方向走,所以经过任何时间后,寻找他的最合理的地方就是他开始的地方。

从理论上讲,股票市场就是这个人。 它可能在一个方向上剧烈波动,但趋于恢复到中心位置。 但是,股票市场倾向于上涨。 随机游走理论包括对一段时间内上升趋势的预测,以适应历史股价数据。

如果随机游走是正确的,则对Hurst指数的了解在股票分析中很重要。 投资者可以观察股票的近期行为,并根据市场的持久力来预测其未来走势。 必须为任何序列估计指数,因此库存分析将仍然是不精确的技术。

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