什么是巴塞尔协议?

《巴塞尔协议》是巴塞尔银行监管委员会(BCBS)建立的协议的集合。 它以瑞士人口最多的城市之一命名。 BCBS的管理部门位于此,它也是其定期聚会的场所。 《巴塞尔协议》向金融机构提供有关银行业法律法规的建议,以鼓励资本管理和处理亏损的能力。

BCBS于1974年由一系列十国集团的中央银行行长组成:比利时,加拿大,法国,德国,意大利,日本,荷兰,瑞典,英国和美国。 这些国家占G-20主要经济体的一半。 自成立以来,这个更大的集团中的其他国家,包括南非,印度和中国,也加入了BCBS。 20国集团之外的国家,例如新加坡和香港,也是成员。

由于美元支付交易的滞后导致BCBS的成立,这是对位于德国科隆的赫斯塔特银行的清算。这也导致了巴塞尔协议I的诞生。巴塞尔协议I于1988年发布金融机构的意外损失,例如赫斯塔特银行通过制定最低资本要求而遭受的损失。 该协议确定了五级资本充足率风险,分别为0%,10%,20%,50%和100%,这些风险衡量了银行遭受财务损失的程度; 例如,拥有风险加权资产为0%的银行可以被视为拥有1级资本。 根据巴塞尔协议一,BCBS建议在国际水平上运作的机构的风险权重为8%。

巴塞尔协议II(Basel II)于2004年首次发布,其扩展范围超越了其前身的信用风险重点。 巴塞尔委员会在最低信贷要求的基础上增加了监管审查和市场纪律,从而确立了协议的所谓三个支柱。 巴塞尔协议二的首要重点是加强和监督国际金融界的标准。

随着2000年代末期发生的全球金融危机,第三版《巴塞尔协议》于2009年问世。巴塞尔协议III修订了先前的协议,重点是加强单个金融机构,以防止发生广泛的冲击。 通过诸如银行杠杆和流动性之类的技术来鼓励这种加强。

值得注意的是,BCBS并未行使执行《巴塞尔协议》的权力。 然而,它鼓励的是基本金融标准的国际融合。 有非BCBS成员通过其国家法律和法规执行《巴塞尔协议》。

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